Lo Studio dei Modelli Previsivi

[acepsut]

Mod: Spostato da FrancescoVeneziano
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Buongiorno a tutti,

sono nuovo e mi sono registrato in questo forum per un motivo particolare:

Da diversi mesi mi sto occupando di realizzare, in ambito prettamente scientifico, dei modelli per la previsione dei mercati finanziari.

Poichè non ho una elevata competenza matematica, per poter realizzare il mio obiettivo ho bisogno dell'appoggio di persone preparate, quindi ingegneri, matematici, fisici, econometrici che abbiano voglia di partecipare ad un progetto comune di studio e sviluppo.

Si tratta, in poche parole, di dedicare a tempo perso e senza impegno un pò di tempo nello studio e realizzazione di modelli previsionali.

A tutt'oggi sono riuscito a coinvolgere in questa idea due persone, entrambi ingegneri, e ci stiamo occupando di realizzare due differenti approcci al forecast, uno basato sull'utilizzo di wavelets con reti neurali e l'altro sull'utilizzo della svm.

Il motivo di questo mio intervento è quindi finalizzato alla ricerca di chiunque, con buone conoscenze negli ambiti che ho sopra riportato, possa essere interessato a collaborare, anche solo per farsi un esperienza in ambiente finanziario.

I mercati finanziari offrono quotidianamente delle ottime occasioni di investimento, e solo con un serio approccio scientifico è possibile ottenere buoni risultati.

Mi scuso per l'argomento decisamente off topic.

Grazie

Alberto

[Loth]

come dire.... cross posting?

Non credo che sia inerente alla geometria....

[acepsut]

Bè a dire il vero vi sono differenti metodi di studio per modelli previsivi, e alcuni di questi riguardano in principal modo la geometria, con l'utilizzo di matrici, eigenvectors e eigenvalues.

Mi scuso per non averlo evidenziato nel precedente thread, e soprattutto per essermi intromesso con argomenti decisamente poco inerenti a questo forum

Grazie

[Loth]

Va bene, ma di norma scrivere tre volte la stessa cosa in un solo forum (specie se questi sono i primi 3 messaggi che uno scrive) non e' considerato 'esattamente' educato...

Anche se si scrive una volta sola le persone leggono, no?

Loth

[Marco]

Ok. Chiuso l'incidente. Benvenuto tra noi, Acepsut.

ci stiamo occupando di realizzare due differenti approcci al forecast, uno basato sull'utilizzo di wavelets con reti neurali e l'altro sull'utilizzo della svm.

Il motivo di questo mio intervento è quindi finalizzato alla ricerca di chiunque, con buone conoscenze negli ambiti che ho sopra riportato, possa essere interessato a collaborare, anche solo per farsi un esperienza in ambiente finanziario.

Io sono interessato ai modelli matematici applicati alla finanza. Mi puoi dare qualche dettaglio in più di queste vostre idee? Grazie.

Ciao. M.

[acepsut]

Certo Marco, molto volentieri!

L'idea di fondo è quella di radunare le forze per formare un gruppo , e dedicarci allo studio e l'applicazione di alcune teorie scientifiche che, a livello accademico, abbiamo dimostrato una buona affidabilità.

Di argomenti interessanti ce ne sono parecchi, e in tal senso ho già svolto approfondite ricerche e ho individuato alcuni modelli che ritengo valga la pena affrontare.

Tra questi argomenti, oltre alle già citate wavelets e svm, vi sono alcuni interessanti aspetti econometrici quali l'applicazione della acf, l'utilizzo della neurofuzzy, algoritmi genetici, reti classificatrici e data mining per citarne alcuni.

Io ho già portato a termine uno studio basato sulla singular spectrum analysis, e se qualcuno per curiosità vuole dare un occhiata ai risultati, li pubblico on line tutti i giorni su www.smarttrading.it alla sez trading4cast.

Tutte queste cose, estremamente interessanti, non sono però certo facili e per realizzare questo occorre il coinvolgimento di persone preparate.

Lo scopo finale di tutto questo, per dirla con parole semplici, è quello di realizzare modelli previsivi per poter investire con maggiore affidabilità sui mercati finanziari, e quindi per guadagnare sui mercati con la maggior sicurezza possibile.

La richiesta di partecipazione è dunque:

"c'è qualcuno che abbia voglia di dedicare un pò di studio, senza impegno, per condividere con gli altri partecipanti i risultati, per arrivare ad avere qualcosa che ci permetta di guadagnare?"

L'idea generale è quella di creare alcuni gruppi e affrontare separatemente diversi argomenti per poi condividere i risultati tra tutti, ma non si tratta di uno schema rigido anzi, si potrebbero valutare anche differenti approcci e anzi mi piacerebbe sentire e valutare altre proposte.

Per un contatto diretto sono spesso collegato su msn (acepsut8@hotmail.com) oppure su skype (acepsut).

Grazie!

[Marco]

Hmmm... ho dato un'occhiata al sito. Mi sembra interessante, ma mi piacerebbe vedere un po' di back-testing, prima di dirti se funziona o meno. In altre parole, i 'vattrini ci si fanno, o no? Personalmente non sono troppo convinto che le serie storiche dei prezzi veicolino informazione sfruttabile per fare arbitraggi (soprattutto su un orizzonte così breve; mi pare che le tue previsioni si appoggino addirittura a intervalli sotto la mezz'ora).

Però, se riesci a dimostrarmi il contrario, sono il primo ad essere interessato. Come penseresti/e di articolare il lavoro di studio dei modelli?

Fammi sapere. M.

[fph]

Potreste per favore proseguire la vostra discussione a mezzo messaggi privati?

Grazie e scusate se "rompo"

[acepsut]

Hmmm... ho dato un'occhiata al sito. Mi sembra interessante, ma mi piacerebbe vedere un po' di back-testing, prima di dirti se funziona o meno.

Ecco quello che ho riportato è solo un esempio concreto di quella che è l'applicazione di uno studio affrontato con metodi scientifici, in questo caso con l'utilizzo degli eigenvectors.

Non essendo un trading system mi risulta impossibile riportare un back-testing, e se anche fosse sai bene come l'overfitting possa benissimo camuffare dei rendimenti atmosferici sulla carta...

In altre parole, i 'vattrini ci si fanno, o no?

Sui mercati finanziari, continuamente, vi sono interessanti oscillazioni di prezzo -> continue opportunità di farli, i quattrini.

Il problema è che non si tratta di una cosa facile, o almeno se si intende raggiungere questo obiettivo con risultati costanti nel tempo.

E' per questo che sto cercando dei collaboratori, perchè io ne sono convinto che sia possibile, soprattutto per esperienza diretta.

Personalmente non sono troppo convinto che le serie storiche dei prezzi veicolino informazione sfruttabile per fare arbitraggi (soprattutto su un orizzonte così breve; mi pare che le tue previsioni si appoggino addirittura a intervalli sotto la mezz'ora).

Le previsioni che metto sono a 15 min t. frame, sull'indice dax e spesso metto anche la sovrapposizione della previsione con quello che è poi stato il movimento reale per verificarne la validità della previsione.

Per quanto riguarda gli arbitraggi ( ma forse intendevi occasioni di gain) sono proprio i frame ad alta frequenza ad affrire le occasioni migliori per questo tipo di trading: per arbitraggio infatti si intende l'entry su più security contemporaneamente per sfruttare le inefficenze di mercato, che ci sono continuamente, bisogna solo riuscire a sfruttarle, cosa questa non così facile...

Probabilmente il tuo accenno si riferiva invece al fatto se le serie storiche contengano o meno informazioni sfruttabili per produrre guadagno:bè su queste sono nate fior fiori di teorie, tra cui la emh, la random walk, la chaos theory e quant'altro.

Tutte però più o meno smentite dalle evidenti inefficenze presenti sui mercati.

Però, se riesci a dimostrarmi il contrario, sono il primo ad essere interessato.

In realtà io non voglio convincere a forza qualcuno a collaborare, e nemmeno inventarmi chissà quali scusanti per invogliare a partecipare: io vedo che sui mercati finanziari ci sono continuamente delle meravigliose opportunità di guadagno, non sono per niente facili da realizzare e per questo intendo affrontare la cosa dal punto di vista scientifico, come tra l'altro ho già iniziato a fare.

Ho bisogno dell'appoggio di altre persone che ,come me, condividano l'obiettivo di avere dei modelli affidabili per investire sui mercati.

Non ci sono obblighi o impegni di alcun genere, io dico solo: proviamoci. Se proprio dovesse andare male (cosa di cui dubito...) al massimo abbiamo dedicato un pò di tempo a questa cosa e ci siamo fatti una reciproca esperienza.

Come penseresti/e di articolare il lavoro di studio dei modelli?

Per ora abbiamo preso in considerazione due approcci differenti e li stiamo studiando in due gruppi separati, ma non si tratta di uno schema rigido, si può vedere e valutare altri modi e anzi mi piacerebbe sentire il parere di altri interessati a collaborare su come strutturare al meglio la cosa.

Fammi sapere. M.

[acepsut]

Potreste per favore proseguire la vostra discussione a mezzo messaggi privati?

Grazie e scusate se "rompo"

Chiedo scusa all'amministratore , ma ho visto solo dopo aver inviato il messaggio il tuo intervento di proseguire tramite mp.

Ricordo che sono spesso su msn e skype (acepsut) per un contatto diretto, oppure acepsut@gmail.com

Grazie

[Marco]

Potreste per favore proseguire la vostra discussione a mezzo messaggi privati?

Grazie e scusate se "rompo"

Ciao, sì certo, non vi disturberemo ulteriormente. Però ogni tanto un po' di matematica usata nel mondo "vero" non farebbe male...