OliForum Matematico

Buon giorno a tutti.
Sono un ingegnere dei materiali. Ai quiz della SSIS di Lecce per la classe 48A (matematica applicata) di quest' anno sono uscite diverse domande di matematica finanziaria, in particolare sul concetto di "durata media finanziaria di ordine n".
Qulcuno in questo forum saprebbe dirmi che cosa significa?
è gradito materiale in formato elettronico sul tema proposto da spedire all 'indirizzo:

fabriziopresicce2005@libero.it

Grazie mille.

fabrizio76 ha scritto:è gradito materiale in formato elettronico sul tema proposto da spedire all 'indirizzo:

che e'? un concorso?

Si, è un concorso pubblico.

...penso che si riferisse alla tua richiesta

Mah, in matematica finanziaria si parla di [modified] duration, che in italiano viene tradotto con durata finanziaria [modificata].

Il "modificata" è tra parenstesi, perché normalmente viene sottinteso si tratta di una specificazione che esiste per motivi storici, ma che non ha più una vera ragione di esistere.

Che roba è? Non è altro che la derivata del prezzo di un certo contratto, fatta rispetto al livello dei tassi di interesse. Si chiama "durata", perché ha le dimensioni di un tempo e, per titoli semplici, come i ZC bonds, vale appunto quanto la vita residua.

Da qui, è possibile congetturare che la durata di ordine n sia la "derivata ennesima". Devo però dire che la terminologia non è standard, nel gergo dei quants.

Ad esempio: la derivata seconda è detta "convexity" e normalmente le derivate di ordine superiore non vengono considerate.

Ciò risponde almeno in parte al tuo quesito?

Grazie mille.
Avevo già il sospetto che fosse come lei (Marco) dice, ora ne ho, praticamente, la certezza.